Волны Эллиотта

В 1946 году никому не известный 66-летний бухгалтер, проработавший всю жизнь на железной дороге, и уволенный с нее по состоянию здоровья, публикует труды, благодаря которым прославляется на весь мир. Этим гениальным бухгалтером был Ральф Нельсон Эллиотт. В своей книге он описал закономерности поведения ценовой линии на бирже, согласно выведенной волновой теории.

Эллиотт считал, что направление цены зависит от психологического состояния трейдеров. Ведь во время торговли каждый человек испытывает определенные эмоции — радость от удачно совершенной сделки, переживание из-за вовремя не закрытой позиции, расстройство от череды серьезных неудач и денежных потерь, состояние безразличия, эйфория и желание во что бы то ни стало отыграться.

Ральф Нельсон обнаружил, что в одно и то же время, при текущей ситуации на бирже, большинство трейдеров испытывает одни и те же эмоции. А это значит, что они будут одинаково мыслить, и как следствие — совершать одинаковые действия. Получается, что разгадав настроения толпы, можно определить закономерности формирования цены и узнать примерные точки ее разворота.

Построение волн Эллиотта

Согласно теории Эллиотта, весь рынок состоит из участков, показанных на рисунке ниже. Полный цикл такого участка делится на две составляющих — тренд и коррекцию. Тренд составляют волны 1, 2, 3, 4, 5, а коррекцию волны A, B, и C. Кроме того, все волны цикла делятся на две категории:

• Импульсивные (1, 3, 5, A, C) — задают динамику формирования рынка;
• Коррекционные (2, 4, B) — служат для выравнивания ценового баланса;

Еще один нюанс, характеризующий волны эллиотта — принцип вложенности. Это значит, что любой полный цикл является частью еще большего цикла. Визуально принцип вложенности показан на рисунке ниже. Как мы видим, каждый элемент цикла является точно такой же фигурой, только в уменьшенных масштабах.

В теории Эллиотта, каждая волна обладает индивидуальными характеристиками, которые определяют ее пропорции. Короче говоря, длина последующих волн будет зависеть от длины предыдущих. Ниже я разместил таблицу, в которой прописано соотношение для каждой волны цикла:

Имейте ввиду, прописанные в таблице данные условны и не являются точными значениями. На практике же волны формируются с погрешностью 10-15%. Это объясняется влиянием сторонних факторов на рынок. Но тем не менее, выведенные значения помогут трейдеру вовремя сориентироваться и поймать момент, когда разворот ценовой линии наиболее вероятен.

Ход мыслей трейдеров в момент формирования волн

• Волна 1 — начало формирования нового тренда. С точки зрения психологии большинство трейдеров находятся в состоянии нерешительности. Но в конце концов, ими овладевает мысль, что цена на актив в ближайшее время пойдет вверх, и как следствие — начинается скупка в небольших количествах;
• Волна 2 — после первой волны, когда трейдеры осторожничают и не рискуют совершать сделки в больших объемах, начинается неизбежная коррекция рынка. Согласно данным из таблицы соотношения волн, наиболее вероятными точками разворота будут позиции 0.382, 0.5, или 0.618;
• Волна 3 — самая продолжительная из всех волн. Трейдеры полны оптимизма, с уверенностью делают прогнозы на будущий рост цены актива, и вкладывают в него все больше и больше денег. Как правило, во время формирования данной волны, на рынок приходит наибольшее количество инвесторов;
• Волна 4 — некоторые трейдеры понимают, что цена на актив завышена, и начинают его продавать, в следствии чего происходит небольшая коррекция рынка (как правило, цена опускается не более чем на 40% от предыдущей волны). Но большинство трейдеров все еще настроены оптимистично;
• Волна 5 — участники торговли уже с подозрением относятся к росту цены на актив. Крупные инвесторы начинают закрывать позиции, за счет чего тренд становится слабым, и достигнув своего пика, цена разворачивается и начинает движение в противоположном направлении;

За этими пятью волнами следует период коррекции. А по завершению полного цикла, начинается формирование новой волновой фигуры с чистого листа. Она будет образовываться точно таким же образом, как и предшественница.

Чтобы самостоятельно провести анализ рынка согласно теории Эллиотта и суметь вовремя распознать фигуры, вам необходимо обладать серьезным объемом знаний и немалым практическим опытом. Это и есть главный недостаток теории волн. Ведь большинство трейдеров смогут заметить на графике фигуру, только когда она закончит свое формирование — то есть когда она станет уже бесполезной. А вот сделать анализ в режиме реального времени под силу лишь единицам.

Индикатор волн Эллиотта

В помощь начинающим трейдерам был создан индикатор Elliott Wave, который вы можете подключить на графике бинарных опционов, доступном на моем сайте. Данный индикатор в автоматическом режиме распознает волны эллиотта, что позволит вам вовремя входить в сделку. Выглядит он таким образом:

Я думаю, несложно догадаться, что сигналом к покупке опциона будет завершение одной волны, предшествующее началу формирования другой волны. Допустим, на рисунке мы видим, что волна 3 была сформирована, а значит ожидается откат цены. Нам следует войти в сделку на понижение (Put).